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誠にありがとうございます！
週初だね、何書こうか。
今、ちょうどサポートしているトレーダーが、掲題の件でつまっているので、
これについて書いていこう。
モデルルールの作成と検証
売買ルール作成においては、まずモデルルールを作って、
それを検証するところから始める。
モデルルールは何でもいい。
その辺の本に載っているＷトップ／Ｗボトム、ゴールデンクロス／デッドクロス、
押し目買い／戻り売り、ブレイクアウト／ブレイクダウン、etc
とりあえず、何か一つ選んで、条件を具体化させる。
エントリー条件と、エグジット条件（損切りと利確）を決めよう。
ちなみに、ダメな表現例は以下の通り。
「出来る限り利益を伸ばす」
「利益が伸びそうになかったら、同値撤退する」
「日足も参考にする」
etc
こういう表現は、一貫性のある行動が取れないので、ルールとしては不適当だ。
例えば、こんな感じに作る。
エントリー条件：
包み足
（包み足とは何か？ちゃんと自分でわかっていること。）
エグジット条件：
利確：
20pips
損切り：
直近最安値／最高値
（直近は、一番右のローソク足を含めて5本分までのこと。）
簡単でしょ！？
※これは例として、適当に書いているだけ。
勿論、儲かる保証はどこにもない。
これでリアルトレードをして損失を被っても、私は一切の責任を負わない。
そして、とりあえず、モデルルールで500トレードくらいしてみる。
もし、期待値プラスで、いいパフォーマンスだったら、そのまま使えばいい。
まぁ大抵、そんな簡単にはいかない。
ルールに手直しが必要になってくる。
そこで、問題解決プロセスの出番だ。
（ようやく本題だ。）
検証後のルール修正・改善について
手直しが必要といっても、どうやっていこうか。
適当に条件をいじっても、ただぐちゃぐちゃになるだけで、永遠に解決しない。
というわけで、まずは道筋を立てなくてはならない。
といっても、難しいことをするわけじゃない。
１．問題点
２．原因
３．実害
４．解決策
この4ステップで考えればいいだろう。
ちなみに、複数並行で解決しようとしないこと。
ぐちゃぐちゃになるので、必ず一つずつ解決しよう。
１．問題点
まずは、何が問題なのか？
といっても、大きく分ければ、大体この2つのどちらかだろう。
①利益が小さい。
②損失が大きい。
メンタルの課題は、ひとまず置いておく。
まだ、そんなことを論じるレベルにはないからだ。
①の場合は、ルールの根底から変更するような形になるだろう。
「利確基準を変える」or「エントリーパターンを増やす」。
解決策が、このどちらかになる可能性が高いからだ。
もうこれは、１から新しいルールを作るのと、大して意味合いが変わらない。
②の場合は、期待値マイナスのエントリーパターンを排除する。
つまり、エントリーフィルターで解決する可能性が高い。
これは、ルールの手直しでなんとかなる領域の話だ。
なので、まずは②を検討するほうがいい。
（勿論、①を検討しなくてはいけないケースもあるだろう。）
例えば、サポートしているトレーダーが、実際に出してきたのは、以下の通り。
「5pips以下の損切り幅の時は、損切りトレードが多い。」
ちなみに、損切り基準は直近最安値／直近最高値。
２．原因
何が原因なのか？
サポートしているトレーダーの例でいけば、以下の通り。
「5pips以下の損切り幅では狭すぎて、ノイズにかかりやすい。」
この原因を打ち消すような形の解決策を、後で作らなければならない。
３．実害
実際に挙げられた条件で、本当にマイナスになっているのか？
これを確認する必要がある。
(該当条件下での合計利確pips)＋(該当条件下での合計損切りpips)＜0
これが成り立てば、確かに挙げられた条件で、マイナスになっているのが確認できる。
ここはしっかりとやって欲しい。
イメージ先行で、実は損失には繋がっていなかった、というケースは少なくない。
４．解決策
ここで、適当に解決策っぽいものを出しても、泥沼にはまるだけだ。
原因で出したものを、打ち消すようなものにしなくてはならない。
「5pips以下の損切り幅では狭すぎて、ノイズにかかりやすい。」
これを打ち消すのであれば、例えば以下のようなエントリーフィルターを作る。
「5pips以下の損切り幅の時は、エントリーを見送る。」
注意しないといけないのは、色気を出して余計な条件を追加しないこと。
あくまでも、原因を打ち消すことのみを考えよう。
以上、こんな感じだ。
正直、ごくごく当たり前のことだと思う。
ただ、思いつきで条件をこねくり回している人や、
自分でロクに考えもせず、検索して解決策っぽいものをコピペしているだけの人も、
少なからずいるだろう。
そういう人には、役に立つのではないか。
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2012-09-10 |
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